Nossos cursos: Esta é apenas uma visão geral de nossos cursos. Se você precisar de mais informações sobre um curso em particular, você pode clicar no curso e ele irá levá-lo a uma página mais detalhada sobre esse curso. Este curso é destinado a iniciantes absolutos que não fizeram qualquer demo ou live trading em Forex ainda. Ele ensina a plataforma ou software que é usado como uma interface para o corretor através do qual todas as transações comerciais ocorrem. I exibe os gráficos de preços de par de moedas de onde negociamos, bem como indicadores, objetos de gráfico, resultados de negociação, etc. Usamos essa plataforma para analisar nossos negócios e, em seguida, abrir e fechar transações. Não são ensinados princípios comerciais reais. Isto é ensinado nos outros cursos. Forex Trading Master Course - New Improved Este curso é para iniciantes e ensinar todos os aspectos importantes da negociação Forex que é necessário para ser um comerciante bem sucedido. Aqui o estagiário é ensinado como selecionar o melhor mercado, melhor dia e hora, melhores corretores e pares de curência para negociar com. Nós ensinamos tudo sobre riskmoney gestão e como calcular o tamanho do lote ideal para colocar em um determinado comércio, como selecionar os melhores negócios de qualidade, onde colocar o seu StopLosses e Take Profits, etc Nós também ensinamos sobre os aspectos psicológicos de negociação, E as fases de um novo operador passa. Também preços e padrões de candlestick, indicadores, etc Nós ensinamos cerca de 6 maneiras de comércio com MT4 sozinho e ensinar algumas abordagens vencedoras e estratégias. Isto é onde nós lhe ensinamos um sistema proveitoso provado que nós gurantee o ajudará a ser bem sucedido se aplicado como ensinado na classe. Nós soletrar tudo para que não haja áreas cinzentas - e fornecê-lo com uma lista de verificação das condições para um comércio de qualidade. Ajudamos a configurar seu computador na sala de aula e ensinamos como trocar o sistema antes de sair. Nós também fazemos negociação de simulação na classe para emular a negociação ao vivo. Este sistema é continuamente optimizado para permanecer rentável em mercados em mutação e actualizado gratuitamente para todos os formandos. Nós recomendamos fortemente que o estagiário deve considerar tanto o Forex Trading Master Course e Winning Strategies amp sistemas como um pacote, que irá equipar himher com tudo o necessário para se tornar um bem sucedido comerciante de Forex. Bundle quotAquot está disponível com um desconto substancial. Este curso é destinado a jovens que estão olhando para construir uma carreira na indústria Forex. No final do curso os alunos devem estar prontos para ganhar renda de negociação Forex, bem como a construção de um negócio baseado na indústria ForexO que esperar Os fundamentos básicos de negociação Como usar uma estratégia de gestão de risco que só permitirá que você perca uma fração Da sua conta de negociação Estratégias de negociação que ajudarão a identificar negócios rentáveis e sair de um comércio no momento certo A psicologia de negociação e como ele vai ajudar a fazer de você um comerciante bem sucedido. Benefícios do Forex Lucros isentos de impostos sob as leis fiscais do Reino Unido Totalmente flexível: o comércio de casa quando lhe convier Lucro de um mercado em ascensão ou queda Comércio no mercado maior e mais líquido do mundo Gift grátis quando você se inscrever hoje O que você receberá quando você frequenta. Bem como passar duas horas na companhia de um profissional superior, descobrindo como ele lucros com os mercados, você também receberá uma cópia digital gratuita da altamente popular Surefire Route to Trading Success Uma introdução abrangente e fácil de ler para Escrito pelo especialista internacional Greg Secker e com base em suas experiências de ensino de mais de 200.000 pessoas em todo o mundo Testemunhos de nossos alunos Meus nomes Tom Munro e eu comércio Forex. Im um bartender mas estou transição para se tornar um comerciante de Forex em tempo integral. Eu não hesitaria em recomendar este curso para as pessoas. Shirley Mansor Significa muito para ver os treinadores negociando seu próprio dinheiro. Eles estão fazendo o que eles estão ensinando a fazer. E se eles podem fazer isso, você pode fazê-lo. Você apenas tem que aplicar-se. Maxine Grisley Fiquei muito impressionado com o profissionalismo ea experiência das pessoas que lideram o programa, e também a oportunidade de treinar, que é uma das razões pelas quais escolhi Aprender ao Comércio em primeiro lugar. Anarb Datta Minha motivação para se tornar um trader de Forex é sair da rotina diária 9-5 e ter tempo para fazer as coisas que eu amo fazer. Para passar mais tempo com a minha família e viajar mais. As informações e conteúdos contidos neste website foram criados pela Learn to Trade Ltd e são apenas para fins educacionais. Forex ou negociação de ações não tem garantias. Há muitos fatores, incluindo as condições econômicas gerais que podem ter um impacto sobre o seu investimento e os resultados anteriores não são indicativos do futuro. Spread apostas e CFDs pode colocar seu dinheiro em perigo, como os mercados financeiros ou de ações podem mover-se rapidamente e subir e descer contra o seu investimento. Investir com capital que é razoável para você como o investimento pode falhar, significando que você perde-lo mais ter que pagar mais dinheiro. Spread apostas não é para todos, por isso certifique-se de conhecer plenamente os riscos e obter orientação de um comerciante profissional, se necessário. Forex Trading Classes na África do Sul Para os comerciantes de Forex fora da África do Sul, existem algumas coisas muito interessantes acontecendo em todo o mundo comercial . O governo afrouxou seus padrões em negociar, e assim mais corretores estão estalando acima. Mais concorrência no mercado significa uma maior probabilidade de lucrar com o seu investimento. Naturalmente, você ainda tem que saber sua maneira em torno do mercado de troca extrangeira antes que você possa esperar fazer um lucro. Muitas vezes os comerciantes sul-africanos são atraídos para Forex sem primeiro receber o treinamento adequado. Se você realmente quer chegar à frente, você deve olhar para as classes de negociação Forex para ajudá-lo. Tomar um curso de formação legítimo pode ser a melhor coisa a acontecer com você financeiramente. Abaixo listamos alguns cursos que são recomendados por amigos, por isso deve dar-lhe um lugar para começar a aprender. Os benefícios da tomada de classes Há alguns benefícios que parecem óbvios ao falar sobre um curso de troca dos estrangeiros. Por exemplo, simplesmente aprender mais sobre o mercado beneficiará qualquer um. Mas os seus benefícios individuais que realmente somam e ajudá-lo a alcançar o sucesso ao investir em Forex. As classes podem ensinar-lhe muito sobre Forex, tais como: Como criar uma estratégia de Forex Como corretamente vet e escolher o corretor de direito Como criar gráficos e gráficos Compreender o papel de alavancagem joga em comércios Compreensão PIP Compreensão e cálculo de taxas de câmbio Como ficar Informado sobre eventos mundiais que poderiam ajudar ou prejudicar a sua posição Compreender os benefícios de curto, médio e longo prazo de negociação Compreender diferentes plataformas de Forex E muito, muito mais Onde encontrar as melhores classes Quando se trata de localizar as melhores classes de Forex e cursos fora Lá, você tem um monte de opções. Há muitos livros diferentes disponíveis, como Forex Trading para Dummies e outros, bem como uma grande variedade de diferentes classes que você pode tomar. Se você quiser um curso on-location Forex na África do Sul, você terá que realizar uma pesquisa específica para a área que você vive dentro Sim, você pode encontrar alguns destes disponíveis, e se o seu mais conveniente para você, você deve dar Uma tentativa Colin Abrams do themarket. co. za é muito bom e olha para o método (análise técnica), dinheiro (gestão de risco) e mentalidade (psicologia comercial). A maioria dos cursos são realizados em Durban e Joanesburgo, mas os cursos em Cape Town também podem ser organizados. Ross em suretrading. co. za igualmente vem recomendado e hospeda cursos de troca regulares em locais diferentes em Cape Town. Entre em contato com eles por e-mail ou telefone para obter mais informações. IQuote. co. za é recomendado se você mora na área de Pretoria. Escreva-os para mais detalhes. Eles estão localizados em Groenkloof. Nota: Se você conhece outros cursos de forex sul-africanos que você gostaria de ver listados aqui, entre em contato conosco. Cursos Online vs Formação Individual Nem todos os cursos de Forex trading é o mesmo. Essencialmente, existem dois tipos que vamos falar aqui que são pertinentes para os investidores sul-africanos: cursos de formação on-line e cursos de formação individuais. Com um curso on-line, você está essencialmente aprendendo Forex a partir do zero. Não só você está decifrando termos, calculando taxas e participando de comércios, mas você também está recebendo uma sensação de diferentes sistemas de software e plataformas, como você provavelmente estará usando contas de demonstração de hands-on. Desde que estas classes são oferecidas através da rede, theyre remoto, barato, e terrivelmente conveniente. Há alguns corretores em linha que começaram com a instrução do forex que é central a sua estratégia. Triomarkets foi começado ser o melhor portal educacional em linha para comerciantes do novato, assim que eu recomendo assinar acima para uma conta aqui e começar oa maioria fora de seu material. Assine aqui . O treinamento individual, por outro lado, não o coloca em uma aula clássica com outros alunos. Ele coloca você um-em-um, com um profissional qualificado ajudá-lo a aprender, ou o seu corretor ajudá-lo não só para aprender, mas para usar o software específico e plataforma para sua conta. Este tipo de treinamento íntimo pode ajudá-lo a aprender muito sobre Forex, eo fato da questão é que é realmente melhor usar tanto as aulas on-line eo treinamento individual para o seu sistema Forex específico. Treinamento individual também pode significar que você está ensinando a si mesmo como navegar no mercado, através do uso de eBooks diferentes e programas oferecidos lá fora.
Wednesday 26 July 2017
Monday 24 July 2017
Moving Average Calculator Download
(RCH) é o especialista líder em serviços de portabilidade para patrocinadores de planos, oferecendo RCH Portabilidade SM - o único programa comprovado pela Boston Research Technologies para melhorar a participação dos participantes Consolidação de contas. Saiba mais sobre a portabilidade de veículos Visite a página de portabilidade de veículos para saber mais O plano Patrocinador Problema de conta pequena Uma força de trabalho móvel - combinada com a crescente popularidade dos planos de poupança de aposentadoria patrocinados pelo empregador - resultou em uma explosão de contas de pequeno equilíbrio. Aumento na responsabilidade fiduciária (falta perdida, revelações devolvidas, fugas) Diminuição das métricas do plano de preparação para a reforma (menor saldo médio da conta) A capacidade dos participantes de facilmente consolidar contas de aposentadoria foi demonstrada para mitigar a questão da pequena conta. Infelizmente, a atual abordagem ldquodo-it-yourselfrdquo para a poupança de aposentadoria resultados de consolidação inaceitavelmente elevados níveis de saídas de dinheiro, ldquostrandedrdquo contas e perderam participantes ausentes. Portabilidade RCH aborda a questão de conta pequena para patrocinadores de plano RCH introduz RCH portabilidade - um conjunto abrangente de serviços com foco na portabilidade e movendo os participantes 401 saldos (k) para a frente, resolvendo o problema de pequena conta. RCH Portabilidade é o único programa comprovado para transferir rotineiramente os saldos de participantes de um plano para outro, quando eles mudam de emprego, resultando em: Maior saldos médios aumentaram a prontidão de aposentadoria Menos níveis de caixa menos falha perdida participantes Redução do risco fiduciário Portabilidade Serviços para Todos os Participantes Para participantes ativos ou separados e independentemente do equilíbrio, um programa de portabilidade RCH pode ser adaptado às necessidades do seu plano, enquanto ajuda a garantir que seus participantes sejam tratados da maneira mais fiduciária possível. RCH Auto Portability SM ndash Para participantes separados com menos de 5.000, RCH Auto Portability é um padrão de cuidado aprimorado, aplicado a uma iniciativa de Rolagem Automática (ARO). Muito mais do que um Rollover Automático tradicional, RCH Auto Portability melhora métricas de plano e resultados de participante de longo prazo facilitando a consolidação de um IRA de porto seguro em um próximo plano de poupança de aposentadoria ativo atual, atual. Processar suas Distribuições Obrigatórias alavancando RCH - nenhum programa ARO tradicional chega perto. RCH Managed Portability SM ndash Para todos os participantes e todos os níveis de equilíbrio, RCH Managed Portability é uma solução orientada por consentimento projetada para incentivar a consolidação da conta. RCH Managed Portability torna o complexo simples, e doesnrsquot exigir um saldo participantrsquos para deixar o plano até que sua conta de plano ativo está localizado. Outros serviços da RCH ndash RCH oferece outros serviços especializados projetados para limpar e melhorar o desempenho do seu plano, incluindo: Para mais informações Para obter mais informações sobre os Serviços de Portabilidade do Patrocinador do Plano, faça o download de nossos folhetos de serviços, ligue para (866) 827-9608 ou e - Mail para salesRCH1 Indivíduos: Por favor, ligue (888) 600-7655Smart Math Calculator Versão: Smart Math Calculator 2.2 Excelente editores revisão e opiniões de bons usuários. Livre. Interface de usuário não muito clara e limites pouco claros de cálculos. Eu tentei esta calculadora para sin (x), cosh (x), atanh (x), ln (x). Para x1 sin (x) retornou cerca de 50 dígitos. Ele mostra que o autor usa um pouco aritmética de alta precisão. Mas cosh (x) retornou apenas 16 dígitos. Atanh (x) retornou na. Para x 1E4 ln (x) foi calculado por alguns segundos, cosh (x) retornou na. Para x1E40 ln (x) entrou um loop longo. Depois de 10 min de espera eu fechei a calculadora. Provavelmente bom o suficiente para estudantes universitários de nível de entrada. Definitivamente não é bom para engenharia e ciência. Responder por runiter em 12 de julho de 2010 Obrigado por este comentário. Na verdade, quando se trata de computação de alta precisão, precisamos escolher uma solução que seja bem equilibrada entre velocidade e precisão. Nossa calculadora começou com 16 dígitos limite para todos os cálculos e foram progressivamente avançar para tornar todas as funções disponíveis computável para 1000 dígitos e além dentro de fração de um segundo. Estimamos que todas as funções serão de alta precisão pela próxima versão (3.2) ea velocidade será melhorada pela versão 3.4. Presidentruniter 2010-02-20 14:53:55 Por expectdelays Versão: Smart Math Calculator 2.2 Mais de vive até a revisão CNET editores ea descrição editores. Os recursos dos programas provaram ser mais do que adequados para um curso de cálculo de nível universitário. Ao contrário da calculadora incluída no Windows, a interface é claramente visível. Se ele tem um simples, um passo claro botão eu havent encontrado. Atualizado em 21 de fevereiro de 2010 2008-10-04 01:32:32 Por bitbyte443 Versão: Smart Math Calculator 1.6 Dá um total em execução durante cálculos complexos. Você fecha o programa - você obtém um botão que deseja sair. Você clique sim. O programa termina. Então navegador laods. esperar. Mate o navegador. Se o Mozilla já estiver carregado, ele força o IE7 a carregar. Você encontra este CADA VEZ que você fecha o programa Os Cons para mim (veja acima) distante supera todo o benefício. Esta é a abordagem de marketing AGRESSIVO MAIS PASSIVO que até agora encontrei com freeware. Esqueça, existem outras calculadoras de desktop gratuito que não me colocar através dos aros quando eu quero fechá-los. Obrigado, mas não, obrigado Resposta por runiter em 11 de outubro de 2008 Obrigado por tomar o tempo para relatar esses problemas. Forçar IE7 para carregar não é um comportamento normal e certamente não é intencional. Vamos olhar para ele. Vamos também olhar para as formas de tornar a saída de aplicação mais agradável através da redução ou eliminação dos aborrecimentos que você mencionou acima. Essas melhorias estarão disponíveis na versão 1.7. Para mais informações ou mais sugestões sinta-se livre para me enviar um e-mail para supportruniter 01 de outubro de 2008 Por mdahlqu 2008-10-01 04:56:59 Por mdahlquWelcome para City-Data Ao coletar e analisar dados de uma variedade de fontes governamentais e privadas, foram Capaz de criar perfis detalhados e informativos para cada cidade nos Estados Unidos. De taxas de criminalidade para padrões de tempo, você encontrará os dados que você está procurando em City-Data. A cidade-dados vê sobre 14 milhão usuários por o mês (julho 2016) e foi caracterizado em 121 livros, em CNN, WABC em New York, notícia da baía 9 em Tampa Bay e EUA Hoje Hot Sites, entre outro. Navegação rápida FL TX NM AZ AK CA NV UT CO OR WA ID HI OK MT WY ND SD NE KS MN IA MO AR LA MS GA GA IL IL WI MI IN OH TN KY NC VA VA NY ME VT NH RI CT NJ DE MD MA DC Por categoria Bairros Avaliações Restaurante Inspeção Resultados Mapa interativo mudança desde 2k Loading data. Por favor aguarde Baseado em dados 2005-2014 Carregando dados. Aguarde os nossos dados em acção. Cidade-Dados Blog. Quais são as coisas estranhas que as pessoas pesquisam no Google Como o imposto de renda afeta os padrões de migração Quais características são populares em que tipo de casas No Blog da Cidade-Dados. Nossos escritores utilizam dados para responder perguntas que você nunca soube que você tinha. Desde investigações tolas e leves até exames econômicos poderosos, nós cobrimos uma variedade de tópicos que qualquer pessoa pode desfrutar de nossos escritores, muitos deles Ph. D. Graduados ou candidatos, criar fácil de ler artigos sobre uma grande variedade de tópicos. Nossos guias da cidade. Quer planejar umas férias Como sobre encontrar algo novo para fazer em sua própria cidade Nossos guias de cidade são para você. Nossos guias oferecem visões gerais de cidades nos Estados Unidos, bem como informações detalhadas sobre atrações específicas, incluindo museus, restaurantes, vida noturna e muito mais. Eles também incluem conselhos práticos sobre transporte local, saúde e serviços médicos. Theyre seu ir-para o recurso para começar oa maioria fora de toda a cidade Encontre cidades que combinam suas exigências. Escolha até 10 critérios de nosso grande banco de dados, defina seus intervalos desejados com controles visuais fáceis de usar e estreite os resultados usando vários filtros disponíveis. Use nossa ferramenta de comparação de cidades para analisar e comparar duas cidades. Dados geográficos e estatísticos, dados demográficos, valores atuais e históricos - tudo isso aqui. Tomar uma decisão sobre onde mover é mais fácil do que nunca Nossa Calculadora de Combustível permite que você determine a quantidade e custo de combustível para uma viagem, bem como comparar custos de viagem e anuais para dois veículos. Temos mais de 74.000 fotos da cidade não encontradas em nenhum outro lugar, gráficos dos últimos preços de imóveis e tendências de vendas, vendas de casas recentes, um estimador de valor de casa, centenas de milhares de mapas, fotos de satélite, dados demográficos (raça, Renda, ancestralidades, educação, emprego), dados geográficos, perfis estaduais, dados sobre crimes, delinquentes sexuais registrados, custo de vida, habitação, religiões, empresas, notícias locais baseadas em nossa tecnologia exclusiva, nascimentos de pessoas famosas, contribuições políticas, As finanças públicas, o emprego, o clima, os desastres naturais, os hospitais, as escolas e as bibliotecas. Além da nossa enorme coleção de dados, também criamos as nossas 100 principais listas de cidades e as 101 principais listas de cidades. Essas listas classificam as cidades em centenas de categorias, incluindo a renda, o crime, a maioria dos casais gays, a maioria dos carros, as rotas mais curtas, as casas maiores, os residentes mais bem educados e muitos mais. Também temos milhares de imagens aleatórias fotos enviadas pelos nossos usuários.
Sunday 23 July 2017
Mrk Stock Opções
Merck Company, Inc. Estoque Comum (novo) Citação Resumo Dados Os dados são fornecidos pelo Barchart. Os dados refletem as ponderações calculadas no início de cada mês. Os dados estão sujeitos a alterações. O Green destaca o ETF com melhor desempenho nos últimos 100 dias. A Merck Inc. (Merck ou a Companhia) é uma empresa global de cuidados de saúde que oferece soluções inovadoras de saúde através de medicamentos de prescrição, vacinas, terapias biológicas e produtos de saúde animal, que comercializa diretamente e Através de suas joint ventures. As operações da Companhia são principalmente administradas em base de produtos e são constituídas por quatro segmentos operacionais, os segmentos de Farmacêutica, Saúde Animal, Alianças e Serviços de Saúde. O segmento Farmacêutico é o único segmento reportável. O segmento Farmacêutico inclui produtos farmacêuticos para a saúde humana e produtos de vacina comercializados diretamente pela Companhia ou através de joint ventures. Os produtos farmacêuticos para a saúde humana consistem em agentes terapêuticos e preventivos, geralmente vendidos por receita médica, para o tratamento de distúrbios humanos. Mais. Grade de risco Onde MRK se enquadra no gráfico de risco Tempo real após horas Pre-Market Resumo das cotações das citações de resumo Citações das cartas interativas Configuração padrão Por favor, note que uma vez feita a seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a pedir Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você veio esperar de nós. Por que o estoque de Merck amp Co. Inc. (MRK) é mais elevado Hoje 20 de janeiro de 2017, 1:09 pm EST Por Karl Utermohlen. As ações da Merck amp Co., Inc. (NYSE: MRK), da InvestorPlace Writer, estão subindo na sexta-feira, uma vez que um grande concorrente caiu um passo atrás da empresa farmacêutica. A Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY) afirmou que não buscará a aprovação acelerada de uma combinação de duas novas drogas aprovadas para o câncer de pulmão. Opdivo e Yervoy são projetados para pacientes com câncer de pulmão que foram recentemente diagnosticados. A empresa optou por não buscar aprovação acelerada, uma vez que tal movimento aumentaria o risco das vendas da Opdivo. A Bristol-Myers observou que os concorrentes podem estar se movendo rapidamente devido à decisão da empresa de não fazê-lo. Na semana passada, Merck amp Corsquos Keytruda câncer droga recebeu uma rápida revisão de reguladores dos EUA. A medicação é projetada para ser usado junto com a quimioterapia, a fim de tratar o câncer de pulmão, e acredita-se que a medicação tem agora grande potencial para ser o medicamento preeminente para tratar a condição. Além disso, o uso de Keytruda em terapia de combinação pode ser bastante eficaz, pois é mais barato do que algumas abordagens rivais. Até 10 de maio, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA decidirá se esta terapia de combinação é ou não efetiva e segura para câncer de pulmão avançado. O câncer de pulmão é o segmento mais lucrativo e maior de câncer no mercado. Merck amp Co. poderia ser rapidamente eons à frente das empresas rivais no tratamento da aflição graças a Keytruda. O estoque de MRK estalou 3.6 sexta-feira. As ações da BMY caíram 10,8. Mais De InvestorPlaceMerck Company, Inc. Ações em ações em aberto (em dia) Cotações em tempo real Horas após o horário Pre-Market News Citação de Flash Citação Quadros interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez feita a seleção, ela se aplicará a todas as visitas futuras NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós.
Mudança Média Erro Padrão
Moving Average Exponential Ribbon O Indicador Técnico de Moving Average Exponential Ribbon é simplesmente várias médias móveis exponenciais de um período de tempo crescente traçado no mesmo gráfico. O número de médias móveis exponenciais (EMA) para plot varia muito entre os usuários deste indicador também, alguns usuários traçar a média móvel simples em vez da EMA. Da mesma forma, os comprimentos das médias móveis também variam muito. É preciso ter em conta o horizonte de tempo e os objetivos de investimento ao selecionar os comprimentos para as médias móveis. No gráfico abaixo do contrato E-mini SampP 500 Futures, oito EMAs foram selecionados, começando com o EMA de 10 dias e terminando com o EMA de 80 dias: Moving Average Exponencial Ribbon Potential Buy Signal Um trader pode interpretar um sinal de compra como Heshe com outro crossover de média móvel. A média mais rápida que atravessa a média móvel mais lenta, no entanto, a diferença é que existem numerosos cruzamentos. As decisões devem ser tomadas quanto ao número de crossovers deve ocorrer antes de um sinal de compra é oficialmente acionada. Um close-up dos crossovers potencial de sinal de compra é apresentado abaixo: Moving Average Exponencial Ribbon Potencial Sell Signal Da mesma forma, um possível sinal de venda é dado para o Exponential Moving Average Ribbons quando as médias móveis começam a crossover no entanto, determinando quantas crossovers deve ocorrer Antes de um sinal de venda é oficialmente acionada é até o stock, futuros, ou par de moeda trader. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o aviso de isenção completo. Como calcular médias móveis em Excel Excel Data Analysis For Dummies, 2nd Edition O comando Data Analysis fornece uma ferramenta para calcular movimentação e médias exponencialmente suavizadas no Excel. Suponha, por uma questão de ilustração, que você tenha coletado informações diárias sobre temperatura. Você quer calcular a média móvel de três dias 8212 a média dos últimos três dias 8212 como parte de algumas previsões meteorológicas simples. Para calcular médias móveis para este conjunto de dados, execute as seguintes etapas. Para calcular uma média móvel, clique primeiro no botão de comando Dados da análise de dados tab8217s. Quando o Excel exibe a caixa de diálogo Análise de dados, selecione o item Média móvel da lista e clique em OK. O Excel exibe a caixa de diálogo Média móvel. Identifique os dados que você deseja usar para calcular a média móvel. Clique na caixa de texto Intervalo de entrada da caixa de diálogo Média móvel. Em seguida, identifique o intervalo de entrada, digitando um endereço de intervalo de planilha ou usando o mouse para selecionar o intervalo de planilha. Sua referência de intervalo deve usar endereços de célula absolutos. Um endereço de célula absoluto precede a letra da coluna eo número da linha com sinais, como em A1: A10. Se a primeira célula do seu intervalo de entrada incluir uma etiqueta de texto para identificar ou descrever os dados, marque a caixa de seleção Etiquetas na primeira linha. Na caixa de texto Intervalo, informe ao Excel quantos valores devem ser incluídos no cálculo da média móvel. Você pode calcular uma média móvel usando qualquer número de valores. Por padrão, o Excel usa os três valores mais recentes para calcular a média móvel. Para especificar que algum outro número de valores seja usado para calcular a média móvel, insira esse valor na caixa de texto Intervalo. Diga ao Excel onde colocar os dados da média móvel. Use a caixa de texto Range de saída para identificar o intervalo de planilha no qual você deseja colocar os dados de média móvel. No exemplo da folha de cálculo, os dados da média móvel foram colocados na gama de folhas de cálculo B2: B10. (Opcional) Especifique se deseja um gráfico. Se você quiser um gráfico que traça a informação da média móvel, marque a caixa de seleção Saída do gráfico. (Opcional) Indique se você deseja que as informações de erro padrão sejam calculadas. Se você deseja calcular erros padrão para os dados, marque a caixa de seleção Erros Padrão. O Excel coloca valores de erro padrão ao lado dos valores da média móvel. (As informações de erro padrão passam para C2: C10.) Depois de concluir especificando quais informações de média móvel você deseja calcular e onde deseja colocá-las, clique em OK. O Excel calcula as informações da média móvel. Nota: Se o Excel não possui informações suficientes para calcular uma média móvel para um erro padrão, ele coloca a mensagem de erro na célula. Você pode ver várias células que mostram esta mensagem de erro como um valor. Introdução para ARIMA: modelos não sazonais ARIMA (p, d, q) equação de previsão: modelos ARIMA são, em teoria, a classe mais geral de modelos para prever uma série de tempo que (Se necessário), talvez em conjunção com transformações não-lineares como, por exemplo, o logging ou o deflacionamento (se necessário). Uma variável aleatória que é uma série de tempo é estacionária se suas propriedades estatísticas são todas constantes ao longo do tempo. Uma série estacionária não tem tendência, suas variações em torno de sua média têm uma amplitude constante, e ele se move de forma consistente. Isto é, os seus padrões de tempo aleatório a curto prazo têm sempre o mesmo aspecto num sentido estatístico. Esta última condição significa que suas autocorrelações (correlações com seus próprios desvios prévios em relação à média) permanecem constantes ao longo do tempo, ou de forma equivalente, que seu espectro de poder permanece constante ao longo do tempo. Uma variável aleatória desta forma pode ser vista (como de costume) como uma combinação de sinal e ruído, eo sinal (se for aparente) poderia ser um padrão de reversão média rápida ou lenta, ou oscilação sinusoidal, ou rápida alternância no sinal , E poderia também ter uma componente sazonal. Um modelo ARIMA pode ser visto como um 8220filter8221 que tenta separar o sinal do ruído, e o sinal é então extrapolado para o futuro para obter previsões. A equação de previsão de ARIMA para uma série de tempo estacionária é uma equação linear (isto é, tipo de regressão) na qual os preditores consistem em atrasos da variável dependente e / ou atrasos dos erros de previsão. Ou seja: Valor previsto de Y uma constante e / ou uma soma ponderada de um ou mais valores recentes de Y e / ou uma soma ponderada de um ou mais valores recentes dos erros. Se os preditores consistem apenas em valores defasados de Y., é um modelo autoregressivo puro (8220 auto-regressado8221), que é apenas um caso especial de um modelo de regressão e que poderia ser equipado com software de regressão padrão. Por exemplo, um modelo autoregressivo de primeira ordem (8220AR (1) 8221) para Y é um modelo de regressão simples no qual a variável independente é apenas Y retardada por um período (LAG (Y, 1) em Statgraphics ou YLAG1 em RegressIt). Se alguns dos preditores são defasagens dos erros, um modelo ARIMA não é um modelo de regressão linear, porque não há maneira de especificar o erro 8222 como uma variável independente: os erros devem ser calculados em base período a período Quando o modelo é ajustado aos dados. Do ponto de vista técnico, o problema com o uso de erros defasados como preditores é que as previsões do modelo não são funções lineares dos coeficientes. Mesmo que sejam funções lineares dos dados passados. Portanto, os coeficientes em modelos ARIMA que incluem erros retardados devem ser estimados por métodos de otimização não-lineares (8220hill-climbing8221) ao invés de apenas resolver um sistema de equações. O acrônimo ARIMA significa Auto-Regressive Integrated Moving Average. Lags das séries estacionalizadas na equação de previsão são chamados de termos quotautorregressivos, os atrasos dos erros de previsão são chamados de quotmoving termos médios e uma série de tempo que precisa ser diferenciada para ser estacionária é dito ser uma versão quotintegrada de uma série estacionária. Modelos de Random-walk e tendência aleatória, modelos autorregressivos e modelos de suavização exponencial são casos especiais de modelos ARIMA. Um modelo ARIMA não sazonal é classificado como um modelo quotARIMA (p, d, q) quot, onde: p é o número de termos autorregressivos, d é o número de diferenças não sazonais necessárias para a estacionaridade e q é o número de erros de previsão defasados em A equação de predição. A equação de previsão é construída como se segue. Em primeiro lugar, vamos dizer a d diferença de Y. o que significa: Note que a segunda diferença de Y (o caso d2) não é a diferença de 2 períodos atrás. Pelo contrário, é a primeira diferença de primeira diferença. Que é o análogo discreto de uma segunda derivada, isto é, a aceleração local da série em vez da sua tendência local. Em termos de y. A equação de previsão geral é: Aqui os parâmetros da média móvel (9528217s) são definidos de modo que seus sinais sejam negativos na equação, seguindo a convenção introduzida por Box e Jenkins. Alguns autores e software (incluindo a linguagem de programação R) definem-los para que eles tenham mais sinais ao invés. Quando números reais são conectados à equação, não há ambigüidade, mas é importante saber qual convenção seu software usa quando está lendo a saída. Muitas vezes os parâmetros são indicados por AR (1), AR (2), 8230 e MA (1), MA (2), 8230, etc. Para identificar o modelo ARIMA apropriado para Y. você começa por determinar a ordem de diferenciação (D) a necessidade de estacionarizar a série e remover as características brutas da sazonalidade, talvez em conjunto com uma transformação estabilizadora de variância, tal como o desmatamento ou a deflação. Se você parar neste ponto e prever que a série diferenciada é constante, você tem apenas montado uma caminhada aleatória ou modelo de tendência aleatória. No entanto, a série estacionária pode ainda ter erros autocorrelacionados, sugerindo que algum número de termos AR (p 8805 1) e / ou alguns termos MA (q 8805 1) também são necessários na equação de previsão. O processo de determinar os valores de p, d e q que são melhores para uma dada série temporal será discutido em seções posteriores das notas (cujos links estão no topo desta página), mas uma prévia de alguns dos tipos De modelos não-sazonais ARIMA que são comumente encontrados é dada abaixo. ARIMA (1,0,0) modelo autoregressivo de primeira ordem: se a série é estacionária e autocorrelacionada, talvez possa ser predita como um múltiplo de seu próprio valor anterior, mais uma constante. A equação de previsão neste caso é 8230, que é regressão Y sobre si mesma retardada por um período. Este é um modelo 8220ARIMA (1,0,0) constant8221. Se a média de Y for zero, então o termo constante não seria incluído. Se o coeficiente de inclinação 981 1 for positivo e menor que 1 em magnitude (ele deve ser menor que 1 em magnitude se Y estiver parado), o modelo descreve o comportamento de reversão de média no qual o valor do próximo período deve ser 981 vezes 1 Longe da média como valor deste período. Se 981 1 for negativo, ele prevê o comportamento de reversão de média com alternância de sinais, isto é, também prevê que Y estará abaixo do próximo período médio se estiver acima da média neste período. Em um modelo autorregressivo de segunda ordem (ARIMA (2,0,0)), haveria um termo Y t-2 à direita também, e assim por diante. Dependendo dos sinais e magnitudes dos coeficientes, um modelo ARIMA (2,0,0) poderia descrever um sistema cuja reversão média ocorre de forma sinusoidal oscilante, como o movimento de uma massa sobre uma mola submetida a choques aleatórios . Se a série Y não for estacionária, o modelo mais simples possível para ela é um modelo randômico randômico, que pode ser considerado como um caso limitante de um modelo AR (1) em que o modelo autorregressivo Coeficiente é igual a 1, ou seja, uma série com reversão média infinitamente lenta. A equação de predição para este modelo pode ser escrita como: onde o termo constante é a variação média período-período (ou seja, a deriva a longo prazo) em Y. Este modelo poderia ser montado como um modelo de regressão sem interceptação em que o A primeira diferença de Y é a variável dependente. Uma vez que inclui (apenas) uma diferença não sazonal e um termo constante, é classificada como um modelo de ARIMA (0,1,0) com constante. quot O modelo randômico-sem-desvio seria um ARIMA (0,1, 0) sem constante ARIMA (1,1,0) modelo autoregressivo de primeira ordem diferenciado: Se os erros de um modelo de caminhada aleatória são autocorrelacionados, talvez o problema possa ser corrigido adicionando um lag da variável dependente à equação de predição - Eu Pela regressão da primeira diferença de Y sobre si mesma retardada por um período. Isto resultaria na seguinte equação de predição: que pode ser rearranjada para Este é um modelo autorregressivo de primeira ordem com uma ordem de diferenciação não sazonal e um termo constante - isto é. Um modelo ARIMA (1,1,0). ARIMA (0,1,1) sem suavização exponencial simples constante: Uma outra estratégia para corrigir erros autocorrelacionados em um modelo de caminhada aleatória é sugerida pelo modelo de suavização exponencial simples. Lembre-se que para algumas séries temporais não-estacionárias (por exemplo, as que exibem flutuações barulhentas em torno de uma média de variação lenta), o modelo de caminhada aleatória não funciona tão bem quanto uma média móvel de valores passados. Em outras palavras, ao invés de tomar a observação mais recente como a previsão da próxima observação, é melhor usar uma média das últimas observações para filtrar o ruído e estimar com mais precisão a média local. O modelo de suavização exponencial simples usa uma média móvel exponencialmente ponderada de valores passados para conseguir esse efeito. A equação de predição para o modelo de suavização exponencial simples pode ser escrita em um número de formas matematicamente equivalentes. Uma das quais é a chamada 8220error correction8221, na qual a previsão anterior é ajustada na direção do erro que ela fez: Como e t-1 Y t-1 - 374 t-1 por definição, isso pode ser reescrito como : Que é uma equação de previsão ARIMA (0,1,1) sem constante com 952 1 1 - 945. Isso significa que você pode ajustar uma suavização exponencial simples especificando-a como um modelo ARIMA (0,1,1) sem Constante, eo coeficiente MA (1) estimado corresponde a 1-menos-alfa na fórmula SES. Lembre-se que no modelo SES, a idade média dos dados nas previsões de 1 período antecipado é de 1 945, o que significa que tendem a ficar aquém das tendências ou pontos de viragem em cerca de 1 945 períodos. Segue-se que a média de idade dos dados nas previsões de 1 período de um modelo ARIMA (0,1,1) sem constante é de 1 (1 - 952 1). Assim, por exemplo, se 952 1 0,8, a idade média é 5. Quando 952 1 aproxima-se de 1, o modelo ARIMA (0,1,1) sem constante torna-se uma média móvel de muito longo prazo e como 952 1 Aproxima-se 0 torna-se um modelo randômico-caminhada-sem-deriva. Nos dois modelos anteriores discutidos acima, o problema dos erros autocorrelacionados em um modelo de caminhada aleatória foi fixado de duas maneiras diferentes: adicionando um valor defasado da série diferenciada Para a equação ou adicionando um valor defasado do erro de previsão. Qual abordagem é a melhor Uma regra para esta situação, que será discutida em mais detalhes mais adiante, é que a autocorrelação positiva é geralmente melhor tratada pela adição de um termo AR para o modelo e autocorrelação negativa é geralmente melhor tratada pela adição de um MA termo. Nas séries econômicas e de negócios, a autocorrelação negativa muitas vezes surge como um artefato de diferenciação. Portanto, o modelo ARIMA (0,1,1), no qual a diferenciação é acompanhada por um termo de MA, é mais freqüentemente usado do que um modelo de auto-correlação positiva. Modelo ARIMA (1,1,0). ARIMA (0,1,1) com suavização exponencial simples constante com crescimento: Ao implementar o modelo SES como um modelo ARIMA, você realmente ganha alguma flexibilidade. Em primeiro lugar, o coeficiente MA (1) estimado pode ser negativo. Isto corresponde a um factor de suavização maior do que 1 num modelo SES, o que normalmente não é permitido pelo procedimento de ajustamento do modelo SES. Em segundo lugar, você tem a opção de incluir um termo constante no modelo ARIMA, se desejar, para estimar uma tendência média não-zero. O modelo ARIMA (0,1,1) com constante tem a equação de predição: As previsões de um período de adiantamento deste modelo são qualitativamente semelhantes às do modelo SES, exceto que a trajetória das previsões de longo prazo é tipicamente uma Inclinada (cuja inclinação é igual a mu) em vez de uma linha horizontal. ARIMA (0,2,1) ou (0,2,2) sem suavização exponencial linear constante: Os modelos lineares de suavização exponencial são modelos ARIMA que utilizam duas diferenças não sazonais em conjunto com os termos MA. A segunda diferença de uma série Y não é simplesmente a diferença entre Y e ela mesma retardada por dois períodos, mas sim é a primeira diferença da primeira diferença - i. e. A mudança na mudança de Y no período t. Assim, a segunda diferença de Y no período t é igual a (Y t - Y t-1) - (Y t-1 - Y t-2) Y t - 2Y t-1 Y t-2. Uma segunda diferença de uma função discreta é análoga a uma segunda derivada de uma função contínua: ela mede a quotaccelerationquot ou quotcurvaturequot na função em um dado ponto no tempo. O modelo ARIMA (0,2,2) sem constante prevê que a segunda diferença da série é igual a uma função linear dos dois últimos erros de previsão: que pode ser rearranjada como: onde 952 1 e 952 2 são MA (1) e MA (2) coeficientes. Este é um modelo de suavização exponencial linear geral. Essencialmente o mesmo que Holt8217s modelo, e Brown8217s modelo é um caso especial. Ele usa médias móveis exponencialmente ponderadas para estimar um nível local e uma tendência local na série. As previsões a longo prazo deste modelo convergem para uma linha reta cujo declive depende da tendência média observada no final da série. ARIMA (1,1,2) sem suavização exponencial linear de tendência amortecida constante. Este modelo é ilustrado nos slides acompanhantes nos modelos ARIMA. Ele extrapola a tendência local no final da série, mas aplana-lo em horizontes de previsão mais longos para introduzir uma nota de conservadorismo, uma prática que tem apoio empírico. Veja o artigo sobre "Por que a tendência de amortecimento" trabalha por Gardner e McKenzie e o artigo de "Rule of Gold" de Armstrong et al. para detalhes. É geralmente aconselhável aderir a modelos nos quais pelo menos um de p e q não é maior do que 1, ou seja, não tente encaixar um modelo como ARIMA (2,1,2), uma vez que isto é susceptível de conduzir a sobre-adaptação E quotcommon-factorquot questões que são discutidas em mais detalhes nas notas sobre a estrutura matemática dos modelos ARIMA. Implementação de planilhas: modelos ARIMA como os descritos acima são fáceis de implementar em uma planilha. A equação de predição é simplesmente uma equação linear que se refere a valores passados de séries temporais originais e valores passados dos erros. Assim, você pode configurar uma planilha de previsão ARIMA armazenando os dados na coluna A, a fórmula de previsão na coluna B e os erros (dados menos previsões) na coluna C. A fórmula de previsão em uma célula típica na coluna B seria simplesmente Uma expressão linear que se refere a valores nas linhas precedentes das colunas A e C, multiplicada pelos coeficientes AR ou MA apropriados armazenados em células noutro local da folha de cálculo.
Forex Agência Modelo
Negociação principal e negociação de agência Alguma vez você já se perguntou o que acontece quando você compra ou vende um estoque através de um corretor da bolsa. Negociação é tão simples como clicar em um mouse, mas é realmente um assunto bastante complicado nos bastidores. Ao inserir uma ordem de patrimônio em seu computador ou através de seu corretor. Você está, em algumas ocasiões, negociando com outra pessoa através de uma troca. Mas em outras ocasiões você está fazendo apenas um comércio com seu corretor. Estes são os dois principais tipos de negócios que os investidores vão encontrar: principal e agente transações. Vamos olhar para isso em mais detalhes. Negociação principal A negociação principal ocorre quando uma corretora compra títulos no mercado secundário. Detém esses valores mobiliários por um período de tempo e, em seguida, vende-los. A finalidade por trás de negociação principal é para as empresas (também conhecido como concessionários) para criar lucros para os seus próprios portfólios através de apreciações de preços. Assim, quando um investidor compra e vende ações através de uma corretora que atua como o principal de um comércio, a empresa vai usar seu próprio inventário na mão para preencher a ordem para o cliente. Com este método, as empresas de corretagem ganham uma renda extra (acima e acima das comissões cobradas), ganhando dinheiro com o spread bid-ask de um determinado estoque. Por exemplo, se você estivesse olhando para comprar 100 ações da ABC em 10, a empresa principal primeiro verificar seu próprio estoque para ver se as ações estão disponíveis para vender para você. Se estiverem disponíveis, a empresa venderá as ações para você e, em seguida, relatar a transação para a troca necessária. Este relatório pode ser, para garantir regulamentos e salvaguardar clientes, a ação mais importante de um comércio principal. A Securities and Exchange Commission e as bolsas exigem que as corretoras completem as operações a preços comparáveis aos do mercado. Negociação de Agências Uma transação de agência é o outro método popular para executar ordens de clientes. Mais complicadas do que as transações principais regulares, essas transações envolvem a busca e transferência de valores mobiliários entre clientes de corretoras diferentes. O crescente número de participantes no mercado de valores mobiliários e a necessidade de contabilidade, compensação, liquidação e reconciliação extremamente precisas tornam uma boa tarefa garantir o bom fluxo dos mercados de valores mobiliários. As transações da agência são compostas de duas partes distintas. Em primeiro lugar, sua corretora precisa trazer o seu pedido para o mercado adequado, a fim de encontrar uma festa desejando assumir a posição oposta. Então, se você deseja comprar a um determinado preço, o corretor precisa encontrar alguém que deseja vender ao mesmo preço e vice-versa. Uma vez que ambas as partes são encontradas, a troca registra a transação em seu ticker tape. E uma troca de dinheiro e títulos entre as partes ocorre na liquidação. A segunda parte da transação de agência ocorre após o comércio ser concluído e foi devidamente documentado na troca. Esta porção é comumente referida como compensação. Enquanto todos os corretores mantêm livros individuais registrando a quantidade total de ordens de compra e venda negociadas pelos clientes, o ato real de compensar essas transações é tratado por uma instituição maior. Na América do Norte, a instituição que administra a grande maioria dos direitos de compensação e custódia é a Depository Trust Clearing Corporation (DTCC). O ato básico de compensação envolve a correspondência compra e vende. Uma vez que as transações são executadas na troca. Os detalhes das transações são enviados para uma subsidiária da DTCC (chamada Corporação Nacional de Liquidação de Títulos), e são subsequentemente registrados e comparados com precisão. Depois de todos os negócios enviados pelas empresas-membro para a DTCC são correspondidos para compra e venda, o DTCC, em seguida, notifica todas as empresas-membro de suas obrigações associadas e organiza a transferência de fundos adequados e valores mobiliários. Assim, ao invés de ter corretores individuais lidar uns com os outros após cada comércio em uma bolsa de valores mobiliários, o DTCC atua como intermediário cobrindo todas as transações e racionalizar a transferência de ações e dinheiro. Isso reduz o tempo necessário para entrega e recebimento de obrigações e fornece flexibilidade para corretoras na escolha de parceiros de negócios. Este processo de limpeza inteira geralmente leva três dias para ser concluído. É importante notar que a DTCC não só facilita, mas também garante a entrega. Se uma das partes deixar de entregar os valores mobiliários ou dinheiro para a outra, a DTCC intervirá e cumprirá as obrigações da parte que falha. Os corretores são obrigados a informá-lo sobre se um comércio cheio era uma agência ou transação principal que você normalmente é notificado em sua confirmação de comércio enviado pelo correio (ou eletronicamente). Embora você não possa especificar para seu corretor como deseja que o negócio seja preenchido, como cliente você tem o direito de saber como sua transação foi concluída. O Bottom Line Embora esta informação não pode torná-lo mais dinheiro no mercado, é importante para os investidores a compreender o processo de preenchimento de encomendas. Estas duas formas de transacção de encomendas não só ajudam a reduzir o risco para os investidores, mas também dar aos clientes de corretagem uma forma relativamente líquida e eficiente de colocar e executar trades. Forex Advertising Agency Centralizado Forex publicidade soluções: Os anunciantes podem selecionar, comparar e comprar Em um lugar, enquanto FXaa cuida de todas as comunicações e preparações. Os editores que possuem bons sites de Forex útil, podem listar seu inventário de publicidade conosco e aumentar suas próprias vendas. Trabalhamos com sites de alta qualidade, o que garante a qualidade do público-alvo que eles alcançam. Anúncios de Forex colocados em tais sites trabalham com eficiência máxima. Todo o inventário de publicidade disponível pode ser visualizado instantaneamente. Apoiamos um modelo aberto, permitindo que anunciantes e editores se comuniquem livremente uns com os outros, bem como usem nossa ajuda. 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Saturday 22 July 2017
Employee Stock Options Balance Sheet
Empregado Stock Option - ESO BREAKING DOWN Opção de Compra de Pessoas Funcionárias - ESO Os empregados normalmente devem esperar por um período especificado de aquisição para passar antes que eles possam exercer a opção e comprar o estoque da empresa, porque a idéia por trás de opções de ações é alinhar incentivos entre os empregados e acionistas De uma empresa. Os acionistas querem ver o aumento do preço das ações, de forma recompensadora empregados como o preço das ações sobe ao longo do tempo garante que todos tem os mesmos objetivos em mente. Como funciona um Contrato de Opção de Compra Suponha que um gerente recebe opções de compra de ações eo contrato de opção permite que o gerente adquira 1.000 ações da empresa a um preço de exercício ou preço de exercício de 50 por ação. 500 partes do total vest após dois anos, e as 500 restantes ações vencimento no final de três anos. Vesting refere-se ao empregado ganhando a propriedade sobre as opções, e vesting motiva o trabalhador para ficar com a empresa até que as opções colete. Exemplos de Exercício de Opção de Compra Usando o mesmo exemplo, suponha que o preço da ação aumente para 70 após dois anos, o que está acima do preço de exercício das opções de compra de ações. O gerente pode exercer através da compra das 500 ações que são investidos em 50, e vender essas ações ao preço de mercado de 70. A transação gera um ganho de 20 por ação, ou 10.000 no total. A empresa mantém um gerente experiente por dois anos adicionais, eo empregado lucros do exercício de opção de ações. Se, em vez disso, o preço da ação não estiver acima do preço de exercício 50, o gerente não exerce as opções de compra de ações. Uma vez que o empregado possui as opções para 500 ações após dois anos, o gerente pode ser capaz de deixar a empresa e manter as opções de ações até que as opções expiram. Este arranjo dá ao gerente a oportunidade de lucrar com um aumento do preço das ações no caminho. Factoring nas Despesas da Empresa Normalmente, os ESOs são concedidos sem qualquer requisito de caixa do empregado. Se o preço de exercício for de 50 por ação eo preço de mercado for de 70, por exemplo, a empresa poderá simplesmente pagar ao empregado a diferença entre os dois preços multiplicada pelo número de ações de opção. Se 500 ações são investidas, o montante pago ao empregado é (20 x 500 ações), ou 10.000. Isso elimina a necessidade de o trabalhador comprar as ações antes que o estoque seja vendido, e essa estrutura torna as opções mais valiosas. As ESOs são uma despesa para o empregador e o custo de emissão das opções de compra de ações é lançado na demonstração de resultados da empresa. Os: Contabilidade para opções de ações para empregados Por David Harper Relevância acima Confiabilidade Não iremos revisitar o acalorado debate sobre se as empresas deveriam pagar empregado Opções de compra de ações. No entanto, devemos estabelecer duas coisas. Em primeiro lugar, os peritos do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB) queriam exigir opções que expensissem desde o início dos anos 90. Apesar da pressão política, a despesa tornou-se mais ou menos inevitável quando o International Accounting Board (IASB) exigiu isso por causa da tentativa deliberada de convergência entre os padrões de contabilidade norte-americanos e internacionais. Em segundo lugar, entre os argumentos há um debate legítimo sobre as duas qualidades primárias da informação contábil: a relevância e a confiabilidade. As demonstrações financeiras apresentam o padrão de relevância quando incluem todos os custos materiais incorridos pela empresa - e ninguém nega seriamente que as opções são um custo. Os custos relatados nas demonstrações financeiras alcançam o padrão de confiabilidade quando são medidos de forma imparcial e precisa. Estas duas qualidades de relevância e confiabilidade muitas vezes choque no quadro contábil. Por exemplo, imóveis são carregados pelo custo histórico porque o custo histórico é mais confiável (mas menos relevante) do que o valor de mercado - ou seja, podemos medir com confiabilidade quanto foi gasto para adquirir a propriedade. Os oponentes da despesa priorizam a confiabilidade, insistindo que os custos das opções não podem ser medidos com exatidão consistente. FASB quer priorizar a relevância, acreditando que estar aproximadamente correto na captura de um custo é mais importante correto do que ser precisamente errado em omiti-lo completamente. Divulgação exigida mas não reconhecimento por agora Em março de 2004, a regra atual (FAS 123) exige a divulgação, mas não o reconhecimento. Isso significa que as estimativas de custos de opções devem ser divulgadas como nota de rodapé, mas elas não precisam ser reconhecidas como despesa na demonstração de resultados, onde reduziriam o lucro reportado (lucro ou lucro líquido). Isso significa que a maioria das empresas realmente divulgar quatro ganhos por ação (EPS) números - a menos que eles voluntariamente optar por reconhecer opções como centenas já fizeram: Na Demonstração de Resultados: 1. Basic EPS 2. Diluído EPS 1. Pro Forma Basic EPS 2. Pro Forma Diluído EPS EPS diluído captura algumas opções - aqueles que são antigos e no dinheiro Um desafio fundamental na computação EPS é a diluição potencial. Especificamente, o que fazemos com as opções pendentes, mas não exercidas, opções antigas concedidas em anos anteriores que podem ser facilmente convertidas em ações ordinárias a qualquer momento (Isto se aplica não apenas às opções de ações, mas também às dívidas conversíveis e alguns derivativos.) Diluído O EPS tenta capturar esta diluição potencial usando o método do estoque de tesouraria ilustrado abaixo. Nossa empresa hipotética tem 100.000 ações ordinárias em circulação, mas também tem 10.000 opções pendentes que estão todos no dinheiro. Ou seja, eles foram concedidos com um preço de exercício 7, mas o estoque desde então aumentou para 20: Básico EPS (ações ordinárias de lucro líquido) é simples: 300.000 100.000 3 por ação. O EPS diluído utiliza o método do estoque em tesouraria para responder à seguinte pergunta: hipoteticamente, quantas ações ordinárias estariam em circulação se todas as opções em circulação fossem exercidas hoje. No exemplo acima discutido, o exercício por si só acrescentaria 10.000 ações ordinárias ao base. No entanto, o exercício simulado proporcionaria à empresa dinheiro extra: receita de exercício de 7 por opção, mais um benefício fiscal. O benefício fiscal é dinheiro real, porque a empresa consegue reduzir seu lucro tributável pelo ganho de opções - neste caso, 13 por opção exercida. Porque porque o IRS está indo coletar impostos dos titulares de opções que pagarão o imposto de renda ordinário no mesmo ganho. (Observe que o benefício fiscal se refere a opções de ações não qualificadas. As chamadas opções de ações de incentivo (ISOs) não podem ser dedutíveis para a empresa, mas menos de 20 das opções concedidas são ISOs.) Vejamos como 100.000 ações ordinárias se tornam 103.900 ações diluídas segundo o método das ações em tesouraria, que, lembra-se, é baseada em um exercício simulado. Assumimos o exercício de 10.000 opções de dinheiro que ele próprio acrescenta 10.000 ações ordinárias para a base. Mas a empresa recebe receita de exercício de 70.000 (7 preço de exercício por opção) e um benefício fiscal de 52.000 (13 ganho x 40 taxa de imposto 5.20 por opção). Isso é um enorme 12,20 desconto em dinheiro, por assim dizer, por opção para um desconto total de 122.000. Para completar a simulação, assumimos que todo o dinheiro extra é usado para comprar de volta ações. Ao preço atual de 20 por ação, a empresa compra de volta 6.100 ações. Em resumo, a conversão de 10.000 opções cria apenas 3.900 ações líquidas adicionais (10.000 opções convertidas menos 6.100 ações de recompra). Aqui está a fórmula real, onde (M) preço de mercado atual, (E) preço de exercício, (T) taxa de imposto e (N) número de opções exercidas: Pro Forma EPS captura as novas opções concedidas durante o ano Nós analisamos como diluído O EPS capta o efeito das opções em circulação ou em circulação concedidas em anos anteriores. Mas o que fazemos com as opções concedidas no ano fiscal atual que têm valor intrínseco zero (isto é, assumindo que o preço de exercício é igual ao preço das ações), mas são onerosas, no entanto, porque têm valor temporal. A resposta é que usamos um modelo de preço de opções para estimar um custo para criar uma despesa não monetária que reduz o lucro líquido relatado. Considerando que o método das ações em tesouraria aumenta o denominador do índice EPS por meio da adição de ações, o gasto pro forma reduz o numerador do EPS. (Você pode ver como a despesa não duplica a contagem como alguns sugeriram: o EPS diluído incorpora concessões velhas das opções enquanto o pro-forma que expensing incorpora concessões novas.) Nós revisamos os dois modelos principais, Black-Scholes e binomial, nas próximas duas parcelas deste , Mas o seu efeito é geralmente para produzir uma estimativa de valor justo do custo que está em qualquer lugar entre 20 e 50 do preço das ações. Enquanto a regra de contabilidade proposta que exige a despesa é muito detalhada, a manchete é justo valor na data de concessão. Isso significa que a FASB quer exigir que as empresas estimem o valor justo das opções no momento da concessão e reconheçam essa despesa na demonstração de resultados. Considere a ilustração abaixo com a mesma empresa hipotética que analisamos acima: (1) O EPS diluído é baseado na divisão do lucro líquido ajustado de 290.000 em uma base de ações diluída de 103.900 ações. No entanto, sob pro forma, a base de ações diluída pode ser diferente. Veja nossa nota técnica abaixo para mais detalhes. Primeiro, podemos ver que ainda temos ações ordinárias e ações diluídas, onde ações diluídas simulam o exercício de opções anteriormente concedidas. Em segundo lugar, assumimos ainda que foram concedidas 5.000 opções no ano em curso. Vamos supor que o nosso modelo estima que eles valem 40 do preço de 20 ações, ou 8 por opção. A despesa total é, portanto, 40.000. Em terceiro lugar, uma vez que nossas opções acontecerão a cliff vest em quatro anos, vamos amortizar a despesa nos próximos quatro anos. Este é o princípio da contabilidade de correspondência em ação: a idéia é que nosso empregado estará prestando serviços durante o período de carência, para que a despesa pode ser distribuída durante esse período. (Embora não tenhamos ilustrado isso, as empresas podem reduzir a despesa em antecipação de perda de opções devido a rescisões de empregados. Por exemplo, uma empresa poderia prever que 20 das opções concedidas serão perdidos e reduzir a despesa em conformidade). A despesa para a concessão das opções é 10.000, as primeiras 25 da despesa 40.000. Nosso lucro líquido ajustado é, portanto, 290.000. Dividimos isso em ações ordinárias e ações diluídas para produzir o segundo conjunto de números pro forma EPS. Essas informações devem ser divulgadas em nota de rodapé e, com toda a probabilidade, exigirão reconhecimento (no corpo da demonstração de resultados) para os exercícios fiscais iniciados após 15 de dezembro de 2004. Uma nota técnica final para os valentes Há um tecnicismo que merece alguma menção: Utilizamos a mesma base de ações diluída para os cálculos do EPS diluído (EPS diluído reportado e EPS diluído pro forma). Tecnicamente, sob o ESP pro forma diluído (item IV do relatório financeiro acima), a base de ações é ainda acrescida do número de ações que poderiam ser compradas com a despesa de compensação não amortizada (ou seja, além do lucro do exercício e Benefício fiscal). Conseqüentemente, no primeiro ano, como somente 10.000 da despesa da opção de 40.000 foram carregados, os outros 30.000 hipoteticamente podiam recomprar 1.500 partes adicionais (30.000 20). Este - no primeiro ano - produz um número total de ações diluídas de 105.400 e EPS diluído de 2.75. Mas, no quarto ano, sendo todos iguais, o 2.79 acima seria correto, já que já teríamos terminado de pagar os 40.000. Lembre-se, isso só se aplica ao EPS pro forma diluído onde estamos expensing opções no numerador Conclusão opções de Expensing é apenas uma tentativa de melhores esforços para estimar o custo das opções. Os proponentes têm razão ao dizer que as opções são um custo, e contar algo é melhor do que não contar nada. Mas eles não podem alegar que as estimativas de despesas são precisas. Considere nossa empresa acima. E se o estoque mergulhou para 6 no próximo ano e ficou lá Em seguida, as opções seriam totalmente inútil, e nossas estimativas de despesa iria revelar-se significativamente exagerado, enquanto o nosso EPS seria subestimado. Inversamente, se o estoque melhorasse do que o esperado, nossos números do EPS seriam overstated porque nossa despesa wouldve girou para fora para understated. Características da busca: Declaração de renda, folha de balanço O impacto financeiro das opções conservadas em estoque é um assunto frequentemente-incompreendido para Investidores. Esta coluna explorará o impacto das opções de compra de ações no balanço patrimonial e na demonstração de resultados. Incluirá também um exemplo do impacto das opções sobre o lucro diluído por ação. Por Phil Weiss (Uva TMF) 12 de outubro de 2000 No mês passado, eu escrevi uma introdução sobre as opções de ações nas quais revisei os aspectos de compensação, as principais vantagens e desvantagens e os diferentes tipos de opções que podem ser concedidas. Gostaria de continuar esta série com uma discussão do impacto das opções de ações no balanço patrimonial e na demonstração de resultados. Minha discussão desta noite vai se concentrar em opções de ações não qualificadas (NSOs). Se você não está familiarizado com esse termo, por favor volte para a minha coluna introdutória. Uma das maiores objeções à contabilização de opções de ações é que a grande maioria das empresas não registra qualquer despesa de compensação relacionada a concessões de opções de ações. Como resultado, essas empresas, que contabilizam suas opções de acordo com a APB 25 (o principal contábil original descrevendo o tratamento das opções de compra de ações de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) dos EUA) não podem deduzir o benefício fiscal obtido do exercício de Opções. Em vez disso, esse benefício fiscal passa pela seção de equivalência patrimonial de um balanço da empresa. Em muitos casos, você pode ver o valor desse benefício refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Uma vez que a contabilidade é um sistema de entrada dupla, o outro lado da mudança para o patrimônio líquido é uma redução dos impostos sobre o rendimento a pagar ao IRS. Método do Tesouro As regras contábeis exigem, no entanto, que o benefício fiscal mencionado acima seja refletido no cálculo do lucro diluído por ação (EPS), que é calculado pelo Método de Estoque de Tesouraria (TSM). Em suma, o TSM assume que todo o dinheiro em opções de compra de ações é exercido no início de um período financeiro (ou a data de emissão, se for posterior). A razão pela qual este método de cálculo de EPS é chamado de TSM é que ele usa o produto do exercício hipotético de opções de ações para recomprar ações de ações - essas ações são chamadas de ações em tesouraria. Isso realmente serve para reduzir o impacto dilutivo das opções de ações. Não se preocupe se isso soa um pouco confuso. Ill fornecer um exemplo de como isso funciona em breve. Existe, na verdade, um padrão contábil recente (FAS No. 123) que recomenda que as empresas registrem despesas de compensação por suas opções de ações. No entanto, essa alternativa, que cobra a despesa de compensação pelo valor justo das opções concedidas aos empregados, é amplamente ignorada. Uma empresa que segue este pronunciamento contábil é a Boeing Airlines (NYSE: BA). Se você der uma olhada em sua declaração de renda. Você verá esse custo refletido na linha chamada despesas com planos baseados em ações. Seguindo FAS No. 123 Boeing também é capaz de reconhecer alguns dos benefícios fiscais associados com exercício de opção de ações (naturalmente o benefício fiscal é menor do que a despesa de compensação real). Agora vamos tentar colocar alguns números atrás do que eu tenho falado e ver o que acontece. Ao trabalhar com este exemplo, bem assumir que as opções são contabilizadas em APB 25 e que as empresas não registar qualquer despesa de compensação para a concessão de opções de ações ao dinheiro. Você pode querer fazer uma pequena pausa antes de passar pelo exemplo. Vá buscar-se algo frio para beber e uma calculadora também, uma vez que a única maneira que eu posso pensar em fazer isso é passar por um monte de números e cálculos. Primeiro, precisamos fazer algumas suposições sobre quantas opções foram realmente exercidas para calcular o impacto do balanço. Deve-se notar que nesta parte do exemplo, Ill só se referem às opções reais exercidas. Na segunda parte, Ill refere-se ao número total de opções em circulação. Ambos são necessários para determinar o impacto total das demonstrações financeiras. Deve-se observar também que o objetivo final da segunda parte do cálculo é determinar quantas ações adicionais a companhia teria que emitir (além das que poderia recomprar com os recursos do exercício de opções de ações) no caso de Todas as opções pendentes foram exercidas. Se você pensar nisso, isso deve fazer muito sentido. O objetivo deste cálculo completo é determinar o EPS diluído. Foram calculados o número de ações que têm de ser emitidas para chegar à contagem de ações diluídas. Nota: Isso resulta em um aumento de 14.000 para o fluxo de caixa (normalmente fluxo de caixa das operações). O tratamento de opções de ações na demonstração de fluxo de caixa será discutido mais detalhadamente na próxima parcela desta série. Em seguida, bem precisa adicionar algumas suposições mais para ver o que acontece com EPS: Vamos resumir o que aconteceu aqui. Impacto da demonstração de resultados Nenhum diretamente. Conforme mencionado acima, a empresa neste exemplo optou por adotar a abordagem tradicional de compensação de opções de ações e não deduziu nenhuma despesa de compensação em sua demonstração de resultados. No entanto, não se pode ignorar o fato de que há um custo econômico para as opções de ações. O fracasso da maioria das empresas em refletir as opções de ações na demonstração de resultados levou muitos a argumentar que essa falha resulta em uma exagerao da renda. A questão de saber se esses montantes devem ou não ser reflectidos na demonstração dos resultados é difícil. É fácil argumentar que a exclusão do impacto de tais opções da renda contábil faz com que a renda seja exagerada no entanto, também é difícil determinar o custo exato das opções no momento da emissão. Isto é devido a fatores como o preço real da ação no momento do exercício e o fato de que há funcionários que não se tornará investido nas opções que são concedidos. Impacto no balanço Patrimônio líquido aumentou em 14.000. A empresa economizou 14 mil em impostos. Impacto do lucro por ação Ao calcular o EPS diluído, você assume que todas as opções em dinheiro são exercidas pelo preço médio das ações do período (25.000 ações sob opção neste exemplo). Isso resulta na empresa sendo tratada como tendo recebido receita igual ao valor do número de opções em circulação vezes o preço de exercício (500.000). Além disso, para efeitos deste cálculo, considera-se que recebeu um produto igual ao montante do benefício fiscal que seria recebido se todas as opções fossem exercidas (262.500). Esses recursos são então usados para comprar ações ao preço médio das ações (15.250 ações). Esse valor é então subtraído do número total de opções de ações em circulação para determinar as ações incrementais que deveriam ser emitidas pela empresa (9.750). É esse número que resulta no aumento do total de ações em circulação para o cálculo do EBIT diluído. Neste exemplo a empresa teve que emitir 9.750 partes e viu a sua queda diluída de EPS de 2.50 a 2.38, uma diminuição de aproximadamente 5. Você encontrará provavelmente que a diferença entre o EPS básico e diluído neste exemplo é um bocado maior do que o normal. Na próxima parte desta série, discutirei como as opções de ações são tratadas na demonstração de fluxo de caixa. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui, por favor pergunte a eles sobre o nosso Motley Fool Research Discussion Board.
Friday 21 July 2017
Desvio Padrão De Alcance Médio De Movimento
O que é um gráfico MR (faixa em movimento) Um gráfico MR representa o intervalo de movimento ao longo do tempo para monitorar a variação do processo para observações individuais. Utilize o gráfico MR para monitorar a variação do processo quando for difícil ou impossível agrupar medições em subgrupos. Isso ocorre quando as medições são caras, o volume de produção é baixo ou os produtos têm um tempo de ciclo longo. Quando os dados são coletados como observações individuais, você não pode calcular o desvio padrão para cada subgrupo. O intervalo de movimento é uma maneira alternativa de calcular a variação do processo calculando os intervalos de duas ou mais observações consecutivas. Exemplo de um gráfico de RM Por exemplo, um administrador de hospital quer controlar se a variabilidade na quantidade de tempo para realizar a cirurgia de hérnia ambulatorial é estável. Os pontos variam aleatoriamente em torno da linha central e estão dentro dos limites de controlo. Não há tendências ou padrões estão presentes. A variabilidade na quantidade de tempo para realizar a cirurgia de hérnia é estável. Estimativa de variação do processo com dados de indivíduos O que é um intervalo de movimento O intervalo de movimento mede como variação varia ao longo do tempo quando os dados são coletados como medidas individuais em vez de subgrupos. É igual ao intervalo de duas ou mais observações consecutivas. Quando devo usar um intervalo de movimento Quando os dados são coletados como observações individuais, você não pode calcular o desvio padrão para cada subgrupo. Nesses casos, a faixa média de movimento e a faixa mediana de movimentação em todos os subgrupos são formas alternativas de estimar a variação do processo. Você pode criar um gráfico de controle de faixas móveis para rastrear a variação do processo quando você tiver observações individuais. Exemplo de cálculos de intervalo de movimento Uma loja de departamento registra o número de segundos necessários para que os operadores respondam às chamadas de clientes. Para seis chamadas consecutivas, os tempos de resposta são: 22, 35, 40, 20, 10 e 15. Para calcular uma faixa de movimento de comprimento 2, use o valor absoluto da diferença entre dois pontos de dados consecutivos. Intervalo de valores Você pode usar intervalos móveis de comprimentos diferentes se os dados forem cíclicos. Por exemplo, se você coletar dados trimestrais, você pode usar uma faixa móvel de comprimento 4 para garantir que uma observação de cada estação seja incluída no cálculo. Para fazer isso, subtraia o valor mínimo do valor máximo de quatro observações consecutivas. Se você deseja calcular um intervalo de movimento de comprimento 4 para o exemplo acima, o primeiro valor de intervalo de movimento é 40 - 20 20. O que é MSSD A média das diferenças sucessivas ao quadrado (MSSD) é usada como uma estimativa de variância. Calcula-se tomando a soma das diferenças entre as observações consecutivas ao quadrado, tomando a média dessa soma e dividindo por duas. Duas aplicações comuns são: Estatísticas Básicas - Uma aplicação comum para a MSSD é um teste para determinar se uma seqüência de observações é aleatória. Neste teste, a variância estimada da população é comparada com MSSD. O MSSD também pode ser usado para estimar a variância para os gráficos de controle quando o tamanho do subgrupo é 1. Quando usar MSSD para estimar o desvio padrão Para casos em que você não pode assumir que dois pontos sucessivos formam um subgrupo racional e usam os métodos de intervalo de movimento , O MSSD método fornece uma alternativa. Para usar como uma estimativa do desvio padrão, pegue a raiz quadrada de MSSD. Exemplo de cálculo de MSSD Por exemplo, suponha que você esteja coletando dados em uma máquina que preenche frascos de vacina. Você quer ter certeza que a máquina distribui aleatoriamente, isto é, sem qualquer causa especial de variação. Os volumes de preenchimento de 12 frascos são: Abaixo você pode ver o meu método C para calcular Bollinger Bands para cada ponto (média móvel, banda para cima, para baixo banda). Como você pode ver este método usa 2 para loops para calcular o desvio padrão móvel usando a média móvel. Usou-se conter um laço adicional para calcular a média móvel durante os últimos n períodos. Isso que eu poderia remover adicionando o novo valor de ponto para totalaverage no início do loop e removendo o valor de ponto i - n no final do loop. Minha pergunta agora é basicamente: Posso remover o loop interno restante de uma maneira semelhante que eu consegui com a média móvel perguntou Jan 31 13 às 21:45 A resposta é sim, você pode. Em meados dos anos 80, desenvolvi um algoritmo tal (provavelmente não original) no FORTRAN para uma aplicação de monitoramento e controle de processos. Infelizmente, isso foi há mais de 25 anos e eu não me lembro das fórmulas exatas, mas a técnica foi uma extensão da de médias móveis, com cálculos de segunda ordem, em vez de apenas linear. Depois de olhar para o seu código alguns, eu acho que posso suss como eu fiz isso naquela época. Observe como seu laço interno está fazendo uma Soma de Quadrados: da mesma forma que sua média deve ter originalmente teve uma Soma de Valores As únicas duas diferenças são a ordem (seu poder 2 em vez de 1) e que você está subtraindo a média Cada valor antes de quadrá-lo. Agora que pode parecer inseparável, mas na verdade eles podem ser separados: Agora o primeiro termo é apenas uma soma de quadrados, você lidar com isso da mesma maneira que você faz a soma de valores para a média. O último termo (k2n) é apenas a média ao quadrado vezes o período. Desde que você divide o resultado pelo período de qualquer maneira, você pode apenas adicionar o quadrado médio novo sem o laço extra. Finalmente, no segundo termo (SUM (-2vi) k), uma vez que SUM (vi) kn total você pode então mudá-lo para isso: ou apenas -2k2n. Que é -2 vezes a média ao quadrado, uma vez que o período (n) é dividido novamente. Assim, a fórmula combinada final é: (certifique-se de verificar a validade deste, uma vez que estou derivando-lo fora do topo da minha cabeça) E incorporando em seu código deve ser algo como isto: Obrigado por isso. Eu usei-o como a base de uma implementação em C para o CLR. Descobri que, na prática, você pode atualizar tal que newVar é um número negativo muito pequeno, eo sqrt falhar. Eu introduzi um if para limitar o valor para zero para este caso. Não idéia, mas estável. Isso ocorreu quando cada valor na minha janela tinha o mesmo valor (eu usei um tamanho de janela de 20 eo valor em questão era 0,5, no caso de alguém queira tentar reproduzir isso.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 às 15:25 Ive Usado commons-math (e contribuiu para que a biblioteca) para algo muito semelhante a este. Sua fonte aberta, portar para C deve ser fácil como loja-comprado pie (você já tentou fazer uma torta do zero). Confira: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Eles têm uma classe StandardDeviation. Ir para a cidade respondeu Jan 31 13 at 21:48 You39re bem-vindo Lamento não ter a resposta que você está procurando. Eu definitivamente didn39t significa sugerir portar toda a biblioteca Apenas o código mínimo necessário, que deve ser algumas centenas de linhas ou assim. Note que eu não tenho idéia do que legal restrições de direitos autorais apache tem sobre esse código, então você deve ter que verificar isso. No caso de você persegui-lo, aqui está o link. Assim que a variância FastMath ndash Jason Jan 31 13 em 22:36 A informação a mais importante já foi dada acima --- mas talvez este é ainda do interesse geral. Uma pequena biblioteca Java para calcular a média móvel eo desvio padrão está disponível aqui: githubtools4jmeanvar A implementação é baseada em uma variante do método Welfords mencionado acima. Foram derivados métodos para remover e substituir valores que podem ser usados para mover janelas de valor.